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option_calculator
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# option_calculator 期权组合监控计算器 version0.0.2 底层库类依赖: python3.x pyqt, matplotlib, pandas, numpy, scipy (建议直接安装anaconda3-x86-64) https://3230d63b5fc54e62148e-c95ac804525aac4b6dba79b00b39d1d3.ssl.cf1.rackcdn.com/Anaconda3-2.3.0-Windows-x86_64.exe 计划(已)实现功能: 单个期权头寸统计量计算&监控(已填) 自定义头寸组合的统计量计算&监控(已填) 希腊值敏感性分析图(已填) 期权组合到期损益分析图(已填) 包含现货的组合头寸支持(已填) 期权程序化交易算法单(大坑,深不见底,API不开,估计要弃) 暂时通过wind客户端的python-api获取行情数据(慢...) 启动程序前请先打开wind终端... 使用说明: 默认年化无风险利率为3% 一年共250个交易日 使用经典BS定价公式(所以只支持欧式期权) 期权greek在options表中显示的是不带买卖方向和手数的原始值 使用实时更新的最新价计算隐含波动率,反推greek lots列显示的是"手数",而非净数量 portfolio的复选框勾选时,使用portfolio表中选中的所有行的group_id筛选头寸, 未勾选,则从option和stock表中提取所有选中的行汇总作图 安装: 安装anaconda3 用wind客户端修复python插件(WindPy) 启动wind并登录 解压缩option_monitor到任意目录 运行exec_run.pyw